报告题目:Optimal Insurance Risk Control
报 告 人:孟辉(中央财经大学保险学院/中国精算研究院 教授)
报告时间:2025年6月12日(星期四)15:30-16:30
报告地点:理学院(格物楼)402
报告摘要:
In this work, we investigate the insured's optimal insurance decision under the rank-dependent utility preference with VaR constraint. Under rank-dependent utility with non-monotonicity of Absolute Risk Aversion, we propose a modification approach based on the classic variational method, and demonstrate that the optimal insurance strategy is in a layer form. By the modification approach, we overcome the ex post moral hazard challenge.
报告人简介:
孟辉,中央财经大学保险学院/中国精算研究院教授,博士生导师,中央财经大学“青年龙马学者”。研究方向包括保险精算、金融风险分析与决策等,主持多项国家自然科学基金面上项目和中央财经大学创新团队项目,在《SIAM Journal on Control Optimization》、《SIAM Journal on Financial Mathematics》、《Economic Modelling》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《ASTIN Bulletin》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《中国科学:数学》等国内外重要期刊上发表四十余篇论文。